GARCH


GARCH
Abk. für General Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (verallgemeinerte autoregressiv bedingte Heteroskedastizität); Verallgemeinerung des  ARCH-Modells, bei dem neben dem autoregressiven Prozess ( AR(p)-Prozess) noch andere Variablen (meistens die gelagten  Kovarianzen) als Erklärung für den Verlauf der bedingten Varianz, die mittels der quadrierten  Störgrößen geschätzt wird, angenommen werden.

Lexikon der Economics. 2013.

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